Tên Quý Sương từ tiếng Hoa 貴霜 để chỉ một trong năm bộ lạc người Nguyệt Chi, một liên minh lỏng lẻo của những dân tộc Ấn-Âu dùng các ngôn ngữ Tochari. Họ là người Ấn-Âu sống ở phía cực đông, trên những đồng cỏ khô cằn của lưu vực sông Tháp Lý Mộc ở Tân Cương ngày nay, đến khi dân Hung Nô đuổi họ về phía tây vào khoảng từ năm 176 TCN đến năm 160 TCN. Trong lịch sử Trung Quốc, năm bộ lạc Nguyệt Chi được gọi là Hưu Mật (休密), Quý Sương (貴霜), Song Mỹ (雙靡), Hật Đốn (肸頓), và Đô Mật (都密).

Dân Quý Sương tới Vương quốc Hy Lạp-Bactria, thuộc địa hạt Đại Hạ (miền bắc Afghanistan và Uzbekistan) vào khoảng năm 135 TCN, và chiếm đất và đẩy những triều đại Hy Lạp ở đấy tái định cư tại lưu vực sông Ấn Độ (ở nước Pakistan ngày nay) thuộc miền tây của Vương quốc Ấn-Hy Lạp.