Black-Scholes hay Black-Scholes-Merton là một mô hình toán học ứng dụng để định giá một số sản phẩm tài chính mà tiêu biểu là quyền chọn kiểu châu Âu. Mô hình được đưa ra bởi Fischer Black và Myron Scholes trong bài báo năm 1973, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", xuất bản trong Journal of Political Economy.Thuật ngữ Black–Scholes cũng được dùng để chỉ tới 3 khái niệm liên quan lẫn nhau: